Description

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Formation sur 2 jours, les 26 et 27 novembre, de 9h à 17h.

Ce séminaire s'adresse aux professionnels du secteur financier et tous ceux qui s'intéressent à la gestion des risques.

 

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En cas de questions supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail : formation@LLLC.lu ou par téléphone : + 352 27 494 – 600

Objectifs

En s'appuyant sur la théorie à travers des prototypes de modèles réels et des études de cas, le séminaire cherche à fournir un aperçu structuré des principales catégories de risques auxquels une banque, un fonds d'investissement ou toute autre entité participant aux activités du secteur financier est améné à faire face.

Programme complet

  • Taxonomie des risques et gouvernance :
    • identifier les principales catégories de risques
    • le modèle de trois lignes de défense (3LoD).
  • Le risque de crédit :
    • introduction à la modélisation du risque de crédit ;
    • le risque de contrepartie ;
    • le risque de concentration.
  • Le risque du marché :
    • la Valeur à Risque (VaR) ;
    • le « expected shortfall ».
  • Le risque de taux d'intérêt :
    • la marge d'intérêt vs. la valeur économique ;
    • les gaps d'intérêt ;
    • la duration des fonds propres.
  • Le risque de liquidité :
    • la liquidité des actifs par rapport à la liquidité de financement ;
    • « liquidity coverage ratio » (LCR) ;
    • « net stable funding ratio » (NSFR) ;
    • le risque de liquidité intra-journalier.
  • Le risque de change :
    • le risque de transaction ;
    • le risque de conversion ;
    • le risque économique.
  • Le risque opérationnel :
    • l'aperçu des types d'événements ;
    • les aspects de gouvernance ;
    • l'impact des nouvelles technologies.